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Formation #BQ07

Formation Gestion des risques bancaire

Du 23 au 27 Sept. 2019

Du 25 au 29 Nov. 2019

5 jours

Réf. BQ07

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Identifier les principaux risques bancaires
  • Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques
  • Bien appréhender leur mesure
  • Avoir des notions de base sur leur couverture
  • Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financièr
Participants

Participants

  • Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/LES RISQUES BANCAIRES
  • Définition
  • Les différents risques bancaires
  • Le processus de gestion des risques
  • Les fonctions clés de la gestion des risques
  • Le système de contrôle interne
  • L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires
  • Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques
  • L’approche des autorités de contrôle
  • QCU
  • Synthèse
2/ LES FONDS PROPRES
  • Le rôle des fonds propres
  • L’allocation des fonds propres
  • Le dispositif Bâle II et les changements de Bâle III
  • QCU
  • Synthèse
3/ MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT
  • Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque
  • Les réducteurs de risque
  • Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes
  • Les modèles de risque de crédit : objectifs et démarche, les modèles CreditMetrics (JP Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modèles
  • Limites et usages de ces modèles
  • La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB)
  • Les modifications de Bâle III, CRR, CRD4
  • CAS PRATIQUES
4/ LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
  • Origine et effets du risque de liquidité
  • Spread de liquidité
  • Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012
  • Mesure du risque de liquidité : les indicateurs
  • Gestion du risque de liquidité
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité
  • CAS PRATIQUES :
  • Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas simple)
  • Calcul d’un ratio de liquidité LCR
  • QCU
5/ LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
  • Origine et effets du risque de taux
  • Illustrations du risque de taux
  • Première mesure du risque de taux : le gap de taux
  • Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité
  • Gestion du risque de taux
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de taux
  • CAS PRATIQUES :
  • Effet d’une variation des taux d’intérêt sur la marge commerciale de la banque (prêt à taux fixe financé par une ressource à taux variable) et impact d’un adossement à taux fixe
  • Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas simple)
  • Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas plus complet)
  • QCU
6/ LE RISQUE DE CHANGE
  • Origine et effets du risque de change
  • Périmètre et mesure du risque de change
  • Gestion du risque de change
  • QCU
7/ LE RISQUE OPÉRATIONNEL
  • Généralités
  • Définition
  • Méthodologie
  • Critères d’éligibilité
  • CAS PRATIQUES :
  • Calcul du risque opérationnel selon l’approche de base
  • Calcul du risque opérationnel selon l’approche standard
  • Calcul du risque opérationnel selon l’approche avancée (AMA)
  • QCU
8/ SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Dates

Dates

  • Du 23 au 27 Sept. 2019
  • Du 25 au 29 Nov. 2019