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Formation #BQ22

Formation pratique bale II et III

Du 05 au 09 Août 2019

Du 21 au 25 Oct. 2019

Du 09 au 13 Déc. 2019

5 jours

Réf. BQ22

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Objectifs

  • Identifier les enjeux des réformes Bâloises, leurs conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux
  • Faire le point sur le calendrier Bâle III et les nouvelles échéances 2015-2019
  • Intégrer les impacts de la réforme Bâle III
  • Optimiser vos reportings règlementaires
  • Decrypter les articulations entre CRD IV, Bâle III et le règlement CRR
Participants

Participants

  • Responsable opérationnel et collaborateur impactés par Bâle II, impliqués dans sa mise en œuvre ou souhaitant connaître les textes de Bâle II ainsi que les grandes lignes de la réforme de Bâle III
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Maîtriser le dispositif réglementaire de Bâle 2
  • Une démarche internationale
  • Le ratio Cooke et ses limites
2/ Prévenir et gérer les risques de crédit
  • Les paramètres bâlois et les garanties
  • Les portefeuilles bâlois
  • Exercice d'application : affectation dans les portefeuilles bâlois
  • Exigence minimale en fonds propres
  • Exercice d'application : rapprochement et grille de pondération des risques : Internal Rating Based Foundation
  • Exercice d'application : comparaison de deux prêts sans garantie : B1 versus B 2
  • Enchaînement des processus opérationnels Bâle 2
3/ Identifier les risques de marché et les risques opérationnels
  • Cerner les spécificités des piliers 2 et 3
  • Pilier deux : processus de surveillance prudentielle
  • Pilier trois : discipline de marché
4/ Fonds propres économiques et autres notions réglementaires
  • Le ratio de solvabilité
  • Les fonds propres réglementaires, les fonds propres comptables et le capital économique
5/ La réforme Bâle III
  • Compréhension de la réforme
  • Cadre des évolutions
  • Objectifs de la réforme
  • Calendrier de mise en oeuvre
  • Les nouvelles normes prudentielles de Bâle III
  • Solvabilité
  • Couverture des risques
  • Levier
  • Liquidité
  • Procyclicité
  • Risque systémique
  • Autres réformes
  • Impacts de la réforme
  • Macroéconomiques
  • Organisationnels5/ Intégrer les évolutions réglementaires prudentielles de Bâle 3
  • La couverture des risques, le renforcement du capital
  • L'encadrement de la liquidité, de la diminution du levier et de la pro-cyclicité
6/ Mesurer les implications de Bâle 2 et 3 sur le risque de crédit
  • Évolutions, projets et outils
  • Analyser les impacts de Bâle 2 sur la tarification des établissements de crédit
  • Exercice d'application : mesure de l'impact sur la marge en fonction des différentes garanties reçues
  • Vision globale du coût de revient et de la tarification
7/ Maîtriser les nouveaux dispositifs de risques opérationnels
  • Intégrer les exigences de Bâle 2 en termes de gestion des risques opérationnels pour les institutions financières
  • Les exigences réglementaires pour la prévention des risques opérationnels
  • Tendances et orientations de l'industrie bancaire en matière d'organisation, d'approche et de solutions pour la gestion des risques opérationnels
  • Lien entre risques opérationnels et fonds propres économiques
  • Reporting réglementaire COREP
  • Articuler l'organisation de la gestion du risque opérationnel avec les dispositifs de contrôle interne et de conformité
  • Articulation entre ces différents dispositifs
  • Coordination avec le responsable du Plan de Continuité d'Activité (PCA)
  • Contribution du directeur sécurité à la formalisation de l'évaluation du risque
  • L'apport du responsable de la conformité
  • Cartographier et quantifier les risques opérationnels : best practices
  • Modèles et conditions clés de réussite
  • Apports et limites de la cartographie dans la quantification des risques opérationnels
  • Évoluer vers une gestion proactive des risques opérationnels
  • Exercice d'application : simulation d'un risque opérationnel
Dates

Dates

  • Du 05 au 09 Août 2019
  • Du 21 au 25 Oct. 2019
  • Du 09 au 13 Déc. 2019