Accueil > Assurance, Banque > Banque > Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
Formation #BQ25

Formation Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

17 et 18 Sept. 2019

19 et 20 Nov. 2019

2 jours

Réf. BQ25

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Maîtriser les les fondamentaux de la gestion d’actifs
  • Maitriser le cadre réglementaire de la gestion d’actifs
  • Comprendre les principes de gestion des monétaires, obligataires et actions
Participants

Participants

  • Collaborateur de gestionnaire de portefeuille
  • Collaborateur des back et middle offices
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Juriste
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs
  • Les acteurs de la gestion d'actifs
  • Rôle et devoirs du gérant d'actifs
  • La classification AMF des OPCVM
2/ Maîtriser l'arbitrage du couple rendement et risque
  • Les différentes classes d'actifs
  • Rendement et risques des principales classes d'actifs
  • La notion de prime de risque
3/ Réaliser la gestion des produits de taux
  • Cartographie des produits de taux
  • La notion de taux actuariel
  • Les paramètres : sensibilité, duration, courbe des taux et risque crédit
  • Décrypter la fiche d'information d'un OPCVM obligataire
4/ S'initier à la gestion structurée
  • Objectifs d'une gestion structurée
  • Mettre en place une garantie
  • typologie de gestion structurée et analyse du couple rendement risque
5/ Gérer un portefeuille d’actions
  • La gestion indicielle : notion de tracking error et efficience des marchés
  • La gestion active :
  • approches bottom up ou top down
  • value ou growth
  • rotation sectorielle et cycle de marché
  • La typologie des hedge funds
6/ Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille
  • Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn
  • Les mesures de la performance ajustées du risque : ratios Sharpe, d'information et de Treynor et Calmar
  • Les normes GIPS
  • Analyse de rapports de gestion d'OPCVM
Dates

Dates

  • 17 et 18 Sept. 2019
  • 19 et 20 Nov. 2019