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Formation Fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

Objectifs
  • Intégrer les techniques d'Asset Liability Management (ALM)
  • Maîtriser les techniques de calcul d'ALM
  • Appréhender les outils d’allocation de fonds propres
  • Comprendre la logique des Taux de Cession Interne
  • Optimiser l’allocation de ses ressources
Participants
  • Manager
  • Collaborateur
  • Toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ29

Dates de Formations

28 et 29 Mai 2019

16 et 17 Juil. 2019

24 et 25 Sept. 2019

26 et 27 Nov. 2019

Programme
  • 1/ Délimiter les objectifs de la gestion du bilan
    • • Dresser la typologie des risques stratégiques et opérationnels
    • • Maîtriser les risques globaux
    • • Optimiser l’allocation des risques
    • • Respecter la réglementation prudentielle
    • • Comprendre les mécanismes du banking book et du trading book
    • • Connaître les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR…
    • • Identifier les conséquences des normes IFRS
  • 2/ De Bâle III à la Directive CRD IV : panorama des dernières obligations
    • • Rappel des différentes CRD et leurs objectifs
    • • Le renforcement de la réglementation prudentielle
    • • Intégrer les 3 nouveaux ratios : solvabilité, liquidité et levier
  • 3/ Les fondamentaux d’analyse des risques ALM
    • • Mesurer, maîtriser le risque de liquidité :
      • - définir le risque stratégique
      • - le déroulement d’une crise de liquidité
      • - les horizons de temps réglementaires et opérationnels
      • - évaluer le Gap
      • - traiter les éléments à durée incertaine
      • - fixer le prix et facturer la liquidité
    • • Comprendre les mécanismes de risque de change
    • • Distinguer position de change comptable et économique
    • • Analyser le risque d’assiette et le risque de change
    • • Identifier le risque global de taux :
      • - définir le risque de taux
      • - calculer les gaps de taux
      • - calculer les indicateurs actuariels
      • - calculer les indicateurs dynamiques
  • 4/ Maîtriser le risque de crédit et de contrepartie
    • • Notations et perceptions du rating par le marché
    • • Exposition sur les options cachées
    • • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
    • • Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques
  • 5/ Dynamiser l’allocation de fonds propres
    • • Adapter le niveau et la gestion des fonds propres aux risques
    • • Augmenter le retour sur fonds propres
    • • Dernières évolutions réglementaires