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Formation #BQ29

Formation Fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

24 et 25 Sept. 2019

26 et 27 Nov. 2019

2 jours

Réf. BQ29

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Intégrer les techniques d'Asset Liability Management (ALM)
  • Maîtriser les techniques de calcul d'ALM
  • Appréhender les outils d’allocation de fonds propres
  • Comprendre la logique des Taux de Cession Interne
  • Optimiser l’allocation de ses ressources
Participants

Participants

  • Manager
  • Collaborateur
  • Toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Délimiter les objectifs de la gestion du bilan
  • Dresser la typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Maîtriser les risques globaux
  • Optimiser l’allocation des risques
  • Respecter la réglementation prudentielle
  • Comprendre les mécanismes du banking book et du trading book
  • Connaître les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR…
  • Identifier les conséquences des normes IFRS
2/ De Bâle III à la Directive CRD IV : panorama des dernières obligations
  • Rappel des différentes CRD et leurs objectifs
  • Le renforcement de la réglementation prudentielle
  • Intégrer les 3 nouveaux ratios : solvabilité, liquidité et levier
3/ Les fondamentaux d’analyse des risques ALM
  • Mesurer, maîtriser le risque de liquidité :
  • définir le risque stratégique
  • le déroulement d’une crise de liquidité
  • les horizons de temps réglementaires et opérationnels
  • évaluer le Gap
  • traiter les éléments à durée incertaine
  • fixer le prix et facturer la liquidité
  • Comprendre les mécanismes de risque de change
  • Distinguer position de change comptable et économique
  • Analyser le risque d’assiette et le risque de change
  • Identifier le risque global de taux :
  • définir le risque de taux
  • calculer les gaps de taux
  • calculer les indicateurs actuariels
  • calculer les indicateurs dynamiques
4/ Maîtriser le risque de crédit et de contrepartie
  • Notations et perceptions du rating par le marché
  • Exposition sur les options cachées
  • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
  • Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques
5/ Dynamiser l’allocation de fonds propres
  • Adapter le niveau et la gestion des fonds propres aux risques
  • Augmenter le retour sur fonds propres
  • Dernières évolutions réglementaires
Dates

Dates

  • 24 et 25 Sept. 2019
  • 26 et 27 Nov. 2019