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Formation Fondamentaux de Bâle II vers Bâle III

Objectifs
  • Comprendre les textes de la réforme Bâle
  • Identifier les enjeux des réformes Bâloises
  • Faire le point sur le calendrier et le contenu de la réforme Bâle III
Participants
  • Responsable opérationnel
  • Collaborateur impactés par Bâle II, impliqués dans sa mise en oeuvre ou souhaitant connaître les textes de Bâle II ainsi que les grandes lignes de la réforme de Bâle III
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ30

Dates de Formations

16 et 17 Avril 2019

27 et 28 Juin 2019

27 et 28 Aout 2019

24 et 25 Oct. 2019

24 et 25 Déc. 2019

Programme
  • 1/ La genèse et les objectifs de Bâle II
    • • Un standard de règles utilisées par les régulateurs nationaux
    • • Prendre en compte les risques opérationnels
    • • Uniformiser le corpus réglementaire pour garantir le système bancaire
    • • Mesurer plus finement les risques afin de rendre plus efficace l’allocation en fonds propres
  • 2/ Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bâle II
    • • Le pilier 1 : le principe de l’exigence en fonds propres :
      • - le ratio de Mc Donough
      • - le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel
    • • Le pilier 2 : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres :
      • - le rôle du régulateur : le backtesting du pilier 1
      • - les scenarii de crise économique
      • - prise en compte des risques résiduels
    • • Le pilier 3 : la mise en oeuvre d’une discipline de marché et de la transparence :
      • - uniformisation des bonnes pratiques
      • - la transparence financière
      • - une meilleure lecture des risques pour un meilleur pricing
  • 3/ Identifier les enjeux de Bâle II
    • • Une réforme structurante :
      • - pour la maîtrise de l’information au sein des établissements
      • - pour l’organisation des process d’octrois et d’analyse
    • • Un outil de pilotage de l’activité qui permet de mesurer contrepartie par contrepartie :
      • - la consommation de fonds propres
      • - la rentabilité des expositions
  • 4/ Identifier les points de vigilance dans la mise en oeuvre de Bâle II
    • • Des stress scenarii globaux :
      • - non limités à des secteurs ou à des catégories de clientèle
      • - non limités à un risque en particulier
    • • Évaluation des risques de taux
  • 5/ Bâle III enjeux et perspectives
    • • Les spécificités du nouveau cadre international
    • • Le calendrier et les exigences européennes CRD II, CRD III et CRD IV
    • • Les chantiers à déployer pour atteindre la conformité
    • • Quels impacts sur les pratiques, les processus et les outils ?