Formation Risque Crédit : Les fondamentaux à Bâle II / Bâle III

Objectifs
  • Comprendre les éléments fondamentaux de la réglementation Bâle II et ses impacts sur l'activité bancaire
  • Cerner les enjeux de Bâle 3 et ses conséquences sur les métiers
  • Acquérir les méthodes de mesure des risques de crédits, de marché et opérationnels
  • Expliquer les raisons de la transition vers Bâle III et les principaux éléments de cette réforme
Participants
  • Manager
  • Collaborateur des entreprises d’investissement
  • Toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risque Crédit, la réglementation Bâle II et ses enjeux
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 3 jours
  • Réf. : BQ31

Dates de Formations

22 au 24 Mai 2019

10 au 12 Juil. 2019

11 au 13 Sept. 2019

13 au 15 Nov. 2019

Programme
  • 1/ Quelques définitions et points de repère réglementaires
    • • Connaître les typologie des risques : le risque en finance
    • • Définir les risques de crédit, de marchés, opérationnels et systémiques
    • • Comprendre le rôle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision)
    • • Etablir le panorama réglementaire : agrément, réglementation et contrôle
    • • Identifier les différents organes et les principales évolutions réglementaires
    • • Analyser le calendrier global
    • • Exercice : Classement de différents types de situation de risques dans les quatre catégories bâloises
  • 2/ Origines et objectifs de Bâle II
    • • Pourquoi une évolution réglementaire de Bâle I à Bâle II ?
    • • Une couverture plus fine et plus complète des risques bancaires
    • • Comprendre les principaux enjeux et les limites de la réforme Bâle II : De Cooke à Mc Donough
    • • Les accords de Bâle I et le ratio COOKE. Objectifs recherchés, le ratio Cooke
    • • Les réflexions sur la réforme du ratio de solvabilité "Bâle I"
    • • Comprendre les accords Bâle II et le Ratio Mc Donough
    • • Principales innovations des accords Bâle II
    • • Respecter le calendrier de mise en oeuvre
    • • Exercice : Echanges et réflexion autour du dispositif Bâle II
  • 3/ Principales exigences de Bâle II : présentation des piliers
    • • Pilier 1 : exigence minimale en fonds propres
    • • Identifier les trois catégories de risques
    • • Les paramètres Bâlois , la notion de défaut, la perte économique, les paramètres de perte
    • • Pilier 2 : un processus de surveillance prudentielle renforcé
    • • La procédure de surveillance de la gestion des fonds propres
    • • Pilier 3 : mise en place d'une discipline de marché
    • • Des règles de transparence financière, uniformisation des bonnes pratiques bancaires…
    • • L'agencement des trois piliers
    • • Exercice : Revue critique de la communication d'une banque sur le pilier 3
  • 4/ Maîtriser le fonctionnement et la méthode Bâle II : zoom sur le pilier 1
    • • L'approche Standard
    • • L'approche notation Interne (IRB)
    • • Les paramétres de défaut. Le taux de perte et l'exposition en cas de défaillance
    • • Les principales formules de calcul : les pertes économiques et les fonds propres, la perte moyenne, la perte inattendue
    • • Principes de calcul de l'exigence de fonds propres. Risque de crédit. Risque de marché. Risque opérationnel
    • • Algorithme déterminant le RWA et de l'EFP. Déterminer le coefficient de pondération
    • • Impacts sur le SI et les procédures des banques
    • • Points de vigilance dans la mise en oeuvre du pilier 1
    • • Exercice : Calcul simple de RWA
  • 5/ Bâle III - Enjeux et perspectives
    • • Contexte général : conséquences de la crise financière de 2008
    • • Revue des normes prudentielles par le comité de Bâle en 2009
    • • Pourquoi une évolution réglementaire de Bâle II à Bâle III ?
    • • Les principaux enjeux de Bâle III. Les grands axes de la reforme
    • • Planning de mise en oeuvre Bâle III. Dispositions transitoires
    • • Apercu du calendrier de la réforme
    • • Exercice : Partage autour du calendrier de la réforme
  • 6/ Les principales exigences de Bâle III
    • • Renforcement des exigences en capital
    • • Améliorer la qualité et le niveau des fonds propres de base
    • • Accroissement important des exigences en capital
    • • SOLVA de Bâle II à Bâle III. Niveaux actuels des ratios SOLVA
    • • Instaurer un ratio de levier : définition et objectifs de ce ratio
    • • Ratio d'adéquation entre les fonds propores et le total des engagements
    • • Panorama de la réforme Bâle III : le coeur se situe au niveau de la liquidité
    • • Instaurer un cadre de contrôle de la liquidité à court terme et à long terme : cadre français, Bâle III, LCR, NSFR…
    • • Liquidity coverage Ratio : principaux stress mis en oeuvre dans le calcul du ratio
    • • LCR : points d'attention et points en suspens. Notion de "dépot stable". Segmentation des clientèles
    • • Renforcer les besoins en fonds propres de certaines activités : titrisation, trading, dérivés…
    • • Position de la FBF sur la liquidité
    • • La réforme du capital requirement directive - Focus sur le CRD III. Augmentation des fonds propres du trading book
    • • Exercice : Calcul d'un LCR à partir d'un bilan simplifié