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Formation #BQ32

Formation Risques opérationnels

29 et 30 Août 2019

29 et 30 Oct. 2019

26 et 27 Déc. 2019

2 jours

Réf. BQ32

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Objectifs

  • Connaître les fondements de la gestion du risque opérationnel
  • Identifier les obligations issues de Bâle II
  • Cartographier les risques opérationnels
Participants

Participants

  • Risk managers
  • Auditeurs internes et inspecteurs
  • Toute personne chargée de la gestion du risque opérationnel
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Le cadre général et les fondements de la gestion du risque opérationnel
  • Passer en revue les concepts de base :
  • les dimensions du risque
  • les pertes événementielles
  • les facteurs de risque
  • les pertes moyennes
  • les pertes inattendues ou catastrophiques
  • Connaître les interactions avec les autres familles de risques
  • Les spécificités par segment de marché
2/ Risque opérationnel : définitions et obligations issues de Bâle II et du CRBF 97-02
  • Rappel des 3 piliers et des méthodes de calcul des fonds propres
  • Ce que dit Bâle II dans la prise en compte du ratio Mc Donough sur le risque opérationnel
  • Les nouvelles exigences en fonds propres et les moyens pour y répondre
  • Focus sur la révision de la directive Fonds Propres et CRD IV
3/ Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels
  • Identifier clairement les risques auxquels l’établissement est soumis
  • Évaluer ces risques bruts
  • Définir le cadre de maîtrise des risques cibles :
  • contrôles organisationnels
  • contrôles manuels / visuels
  • contrôles automatiques
  • Évaluer le dispositif de maîtrise des risques existants et des risques nets
  • Synthétiser et hiérarchiser les risques
  • Définir les indicateurs d’alertes
  • L’impact du Plan de Continuité d’Activité (PCA) sur l’identification et la maîtrise des risques opérationnels
4/ Étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA)
  • Mettre en place un dispositif de collecte des incidents
  • Constituer un historique des pertes : les notions de pertes attendues et pertes exceptionnelles
  • Déterminer les modèles statistiques des évènements de perte : Loss Distribution Approach - LDA
  • Élaborer des scénarios
  • Définir le périmètre de consolidation AMA
  • Définir la matrice d’experts de corrélation
  • Procéder au calcul effectif des fonds propres
Dates

Dates

  • 29 et 30 Août 2019
  • 29 et 30 Oct. 2019
  • 26 et 27 Déc. 2019