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Formation #BQ33

Formation Fondamentaux du Risk Management bancaire

10 et 11 Sept. 2019

12 et 13 Nov. 2019

2 jours

Réf. BQ33

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Objectifs

  • Maitriser les dfférentes typologies de risques
  • Maitriser le risk management dans l'organisation
  • Comprendre la réglementation de la gestion des risques
  • Cartographier les risques opérationnels
Participants

Participants

  • Manager
  • Collaborateur
  • Toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risk Management, face à Bâle II : Bâle III
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Définir et identifier les risques
  • Qu'est ce qu'un risque ?
  • Distinguer risques et facteurs de risques
  • Cartographie des risques :
  • risque de crédit et de contrepartie
  • risque opérationnel
  • risque de marché
  • risque de liquidité…
  • Quantifier chaque risque
2/ Positionner le risk management
  • Les fonctions concernées
  • Les outils du risk management
  • Le suivi et le pilotage des risques
  • Compliance officer, une fonction contrôlée par l'AMF
3/ Décrypter l'environnement réglementaire Bâle II/III
  • Le cadre réglementaire : Bâle II/III et les Directives CRD
  • Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres
  • Les ratios prudentiels et de levier : NSFR, LCR
  • Le lien entre le capital économique et réglementaire
  • La norme BCBS 239
  • Les nouveaux pouvoirs des autorités de contrôle: ACPR, EBA, BCE et MSU
4/ Identifier et maîtriser les risques de crédit
  • Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit
  • Les exigences en fonds propres depuis la réforme Bâle III et CRD IV
  • Les obligations de reporting réglementaire
  • Le provisionnement du risque crédit
  • Les évolutions issues de la réforme Bâle III et CRD IV
5/ Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels
  • Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel
  • Définition et obligations propres au risque opérationnel
  • Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
  • identifier et évaluer les risques
  • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA)
  • auto-évaluer le dispositif
  • les indicateurs d’alertes
  • renforcer le contrôle interne
6/ Appréhender le risque de marché
  • La mesure du risque de marché avec la méthode standard
  • Le concept de VaR
Dates

Dates

  • 10 et 11 Sept. 2019
  • 12 et 13 Nov. 2019