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Formation #FNC217

Formation Cycle Gestion des Risques Bancaire

Durée : 5 jours

Code : FNC217


Prochaines dates programmées :

Du 22 au 26 Avril 2024

Du 08 au 12 Juil. 2024

Du 28 Oct. au 01 Nov. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Identifier les principaux risques bancaires
  • Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques
  • Bien appréhender leur mesure
  • Avoir des notions de base sur leur couverture
  • Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financièr
Programme
1/ LES RISQUES BANCAIRES
  • Définition
  • Les différents risques bancaires
  • Le processus de gestion des risques
  • Les fonctions clés de la gestion des risques
  • Le système de contrôle interne
  • L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires
  • Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques
  • L’approche des autorités de contrôle
  • QCU
2/ LES FONDS PROPRES
  • Le rôle des fonds propres
  • L’allocation des fonds propres
  • Le dispositif Bâle II et les changements de Bâle III
  • QCU
3/ MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT
  • Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque
  • Les réducteurs de risque
  • Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes
  • Les modèles de risque de crédit : objectifs et démarche, les modèles CreditMetrics (JP Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modèles
  • Limites et usages de ces modèles
  • La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB)
  • Les modifications de Bâle III, CRR, CRD4
4/ LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
  • Origine et effets du risque de liquidité
  • Spread de liquidité
  • Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012
  • Mesure du risque de liquidité : les indicateurs
  • Gestion du risque de liquidité
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité
5/ LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
  • Origine et effets du risque de taux
  • Illustrations du risque de taux
  • Première mesure du risque de taux : le gap de taux
  • Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité
  • Gestion du risque de taux
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de taux
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion
Dates

Dates

  • Du 22 au 26 Avril 2024
  • Du 08 au 12 Juil. 2024
  • Du 28 Oct. au 01 Nov. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.