Fondamentaux Bâle III
Objectifs pédagogiques
- Appréhender la réforme de Bâle III dans son ensemble
- Acquérir les méthodes de mesure des risques de crédits, de marché et opérationnels
- Expliquer les raisons de la transition vers Bâle III et les principaux éléments de cette réforme
Public cible
- Responsables opérationnels gestion du risque, ALM
- Directions des marchés financiers
- Collaborateurs des directions impliquées dans la mise en place de la réforme Bâle III
- Analystes financier
- Auditeurs
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Typologie des risques financiers : risques de crédit, de marchés, opérationnels et systémiques
- Vision synthétique du bilan de la banque
- Le Comité de Bâle
- Les accords de Bâle I et le ratio Cooke
- L'évolution réglementaire de Bâle I vers Bâle II
- Les accords Bâle II et le ratio Mc Donough
- Les principaux piliers Bâle II
- Les enjeux et limites de la réforme Bâle II
- Les conséquences de la crise financière de 2008
- Des accords Bâle II aux accords Bâle III
- La qualité des fonds propres et les coussins de fonds propres
- La finalisation des accords Bâle III en 2017
- La transposition des accords de Bâle en Europe
- La vision d'ensemble des réformes : révisions des approches standards
- Les exigences de la "finalisation Bâle III" : modèles internes et "output floor", G-SIB
- Notions de défaut et de pertes économiques
- Les différentes approches de mesure du risque de crédit
- Définition des fonds propres et pondération des actifs risqués
- L'approche standard
- L'approche Notation Interne (IRB)
- Les principales formules de calcul des accords Bâle III
- Calcul de l'exposition au risque de crédit
- Risque de contrepartie et SA - CCR
- Les atténuateurs de risque de crédit
- La pro-cyclicité : provisionnement dynamique et capital buffer dans Bâle III
- Ratios de levier
- Les exigences renforcées pour les banques G-SIB
- Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC)
- Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL)
- Mesures visant à améliorer la liquidité
- Liquidity Coverage Ratio
- Net Stable Funding Ratio
- Activités bancaires et le portefeuille de négociation
- Notion de risques de marché
- Transfert de risque et couverture
- Instruments financiers, juste valeur et PnL
- Facteurs de risque de marché
- Organisation du Risk Management
- Le dispositif actuel et la réforme FRTB
- Le dispositif et les mesures standards
- La notion de Value-at-Risk (VaR). La différence entre la VaR et l'Expected Shortfall
- Les horizons de calculs et les paniers de liquidité
- Les non-modellable risk factors (NMRF)
- Les risques de marché et les produits dérivés
- L'Incremental Risk Charge (IRC)
- La pénalisation des titrisations
- Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA risk) : approche actuelle et FRTB
- La notion de de risque opérationnel
- La relation entre le risque opérationnel et les autres risques
- Les approches de mesures du risque opérationnel et la suppression de l'approche avancée
- Les risques non-traités sous le Pilier 1
- Le Pilier II : stress-tests et leur utilisation, programmes ICAAP et ILAAP
- Le Pilier III : panorama des exigences de communication et de reporting prudentiel
- Reporting de la structure des fonds propres et liquidité
- Reporting de la rémunération
- Révisions des approches standard
- Contraintes posées à l'usage des modèles internes et "output floor"
- Exigences pour les G-SIB
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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