Maroc Performance
Gestion des Risques et Gestion Actif/Passif

Formation Fondamentaux Gestion Actif-Passif

Référence

FNC221

Durée

2 jours

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
  • Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan
  • Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre

Public cible

  • Dirigeants de banques
  • Responsables ou futurs responsables de la fonction ALM
  • Trésoriers
  • Responsables financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Responsables d’études informatiques
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs

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Programme Détaillé

  • Rôle et organisation de l’ALM
  • La typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Les risques globaux
  • Optimiser l’allocation des risques
  • La réglementation prudentielle
  • Articulation du banking book et du trading book
  • Les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR…
  • Les conséquences des normes IFRS
  • Rappel des différentes CRD et leurs objectifs
  • Le renforcement de la réglementation prudentielle
  • Intégrer les 3 nouveaux ratios : solvabilité, liquidité et levier
  • Définition du risque de liquidité :
  • Risque d’assèchement
  • Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité
  • Mesure du risque de liquidité :
  • Le besoin de financement
  • Le gap de liquidité
  • Les réserves de liquidité
  • Le positionnement de marché
  • Gap dynamique de liquidité
  • Stress scénarii de liquidité
  • Gestion du risque de liquidité
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité :
  • Le ratio LCR
  • Le ratio NSFR
  • ILAAP
  • Définition du risque de taux
  • Origine et effets du risque de taux
  • Illustrations des politiques de transformation
  • Première mesure du risque de taux : le gap de taux
  • Illustrations du gap de taux
  • Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité
  • Gestion du risque de taux
  • Taux de cession interne
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de taux
  • Origine et effets du risque de change
  • Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM
  • Mesure du risque de change : la position de change
  • Gestion du risque de change
  • Notations et perceptions du rating par le marché
  • Exposition sur les options cachées
  • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
  • Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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